报 告 人： 韦晓 中央财经大学，副教授
报告时间： 3月13日周三 18:30-19:30
报告地点：#腾讯会议： 135-683-989
报告摘要： We propose an efficient numerical method to calculate the Value-at-Risk for variable annuities under exponential L ?evy models. In the proposed approach, the prob bility density of the net liabilities is approximated using the theory of frames and Riesz bases. The key element of the numerical method is a new algorithm for calculating the integral of the exponential L ?evy process, approximated by a discrete sum whose expectation coincides with the expected value of the desired integral. Numerical experiments on the application of the developed method for the Black-Scholes and CGMY models clearly demonstrate its high accuracy and speed.
报告人简介：韦晓，中央财经大学保险学院、中国精算研究院副教授。毕业于武汉大学数学与统计学院，获得理学博士学位。曾于法国国家信息与自动化研究所金融数学项目组从事博士后研究。目前主要从事概率极限理论、非寿险精算、金融数学方向的研究，并参与法国金融衍生品定价平台Premia的研发工作。论文发表于精算四大期刊之《Insurance: Mathematics and Economics》、《ASTIN Bulletin》和《North American Actuarial Journal》，以及概率统计国际知名期刊《Journal of Applied Probabilities》，《Statistics and Probability Letters》等发表论文，并主持国家自然科学基金、教育部人文社科基金、国家外专局等多项国家和省部级项目课题。
